报告人：赵卫东 教授（山东大学）

报告时间：2023年3月24日（星期五）15:30—16:30

报告地点：文理楼290室

报告摘要：

In this work, we study the strong convergence of numerical schemes for non-linear multiplicative noise driving stochastic partial differential equations under some weaker conditions imposed on the coefficients avoiding the commonly used global Lipschitz assumption in the literature. Space-time fully discrete scheme is proposed, which is performed by the finite element method in space and the implicit Euler method in time. Based on some technical lemmas including regularity properties for the exact solution of the considered problem, strong convergence analysis with sharp convergence rates for the proposed fully discrete scheme is rigorously established.

报告人简介：

赵卫东，山东大学教授, 博士生导师。一直从事科学计算的方法、理论和应用研究。在油资源数值模拟方法研究中，“二次运移定量模拟研究”1998年获胜利油田科技进步一等奖，“多层油资源定量数值模拟技术研究”2002年获胜利油田科技进步一等奖，“多层油资源运移聚集定量数值模拟技术研究”2003年获山东省科学技术三等奖。近二十多年来，主要从事随机微分方程和倒向随机微分方程科学计算的方法、理论和应用研究，主持国家自然科学面上基金多项和山东省自然科学基金重点项目一项，参加国家“973”项目一项、国家自然科学基金重点项目多项。在正、倒向随机微分方程、随机最优控制数值解等研究方面已取得一些重要研究成果，部分研究成果已发表于国际著名学术刊物。

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